%46 Kazandırma Oranıyla +%532 Kâr Mümkün mü?

Selamlar herkese,
Piyasada genel olarak herkes %80 - %90 başarı oranı (Win Rate) vaat eden sistemlerin veya günde onlarca işlem açan scalping botlarının peşinden koşuyor. Ancak algo-trading ve matematiksel modellemelerle uğraşan biri olarak ben her zaman Risk/Reward (R/R) disiplininin ve düşük drawdown (sermaye erimesi) oranlarının sürdürülebilir olduğuna inanıyorum.


Aşağıda kendi geliştirdiğim, tamamen R/R disiplinine dayalı bir stratejinin gerçekçi borsa komisyonları (%0.04) ve %1 risk yönetimiyle elde ettiği verileri paylaştım.
Bu veriler ışığında hem algo-trade mantığını tartışmak hem de topluluğun copy-trade / otomasyon tercihlerini anlamak için sizlere birkaç soru sormak istiyorum.

🟢 1. Genel / Tüm Zamanlar Verisi (Feb 2020 – Jul 2026)

• Başlangıç Bakiyesi: 50,000 USD
• Risk Yönetimi: İşlem başına %1 Risk
• Komisyon: %0.04 (Gerçekçi borsa komisyonu/slippage dahil)
• Toplam PnL: +$266,153.90 (%532.31)
• Kazanma Oranı (Win Rate): %46.70
• Profit Factor: 1.608
• Max Drawdown: %8.58 ($7,252.68)

Sistem Özeti: İşlemlerinin yarısından fazlasında stop olmasına (%46 Win Rate) ve Max DD sadece %8.58 seviyesinde kalmasına rağmen, doğru R/R oranı sayesinde kasayı 5.3 katına çıkarıyor.

🟢 2. Son 90 Günlük Aktif Performans (Mayıs – Temmuz 2026)

Piyasanın hacimsiz ve testere (chopy) olduğu son 3 aylık dönem:

• Net PnL: +$11,379.41 (%22.76)
• Kazanma Oranı: %49.09
• Max Drawdown: %5.92 ($3,658.97)
• Profit Factor: 1.762

📊 3. İşlem Tarzı ve Örnek Kesit

Sistem az ama öz işlem açar (Günde ortalama 1 işlem bazı günler işlem yok.). Kazanan işlemler ortalama +2R(komisyon+slippage) verirken Stop olanlar ise -1R (komisyon+slippage)

• Short: +$977.55
• Long: +$971.61
• Long (Stop): -$537.99
• Short (Stop): -$528.47

❓ Sizlere Sormak İstediğim Sorular:

1. Bir Copy Trade sistemine girecek olsanız; sabit bir risk oranı yerine bakiyenize göre tercihinizi Düşük Risk (%0.5), Orta Risk (%1) veya Yüksek Risk (%2+) olarak ayarlayabileceğiniz tamamen kişiselleştirilmiş bir deneyim mi istersiniz?
   
   
2. Klasik Copy Trade'e tam güvenmeyen biri misiniz? Yoksa aylık abonelikle grafikte sinyalleri görüp manuel girmeyi mi, kendi Borsa API'niz ile hesabınıza bağlamayı mı yoksa direkt Copy Trade ile arka planda otomatikte kalmayı mı tercih edersiniz?
   
   
3. Bir Copy Trade / Sinyal sistemine katılacak olsanız; yüksek win rate'li (%70+) ama yüksek drawdown riski olan, aylarca terste bekleten,sadece belirli sezonlarda(boğa,ayı,choppy) çalışıp sonrasında düzenli çalışmayan sistemleri mi, yoksa %45-50 win rate'li, ortalama 2 gün içinde tradein sonucunu sabit RR'a göre alan ve Max Drawdown'ı %8.5'i geçmeyen bu tarz stabil sistemleri mi tercih edersiniz?
   
   
4. Günde 10-15 işlem açan stresli botlar yerine, günde ortalama sadece 1 işlem (veya günlerce işlemsiz bekleyen) sabırlı ve hedef odaklı sistemleri kullanıyor musunuz / kullanır mıydınız?
   
   
5. Bir Copy Trade yapısında sizin için en kritik anahtar metrik nedir? (Yıllık Toplam Kâr mı, Max Drawdown Oranı mı, yoksa İşlem Sayısı mı?)
   
   
6. Böyle bir algoritmayı Copy Trade veya API üzerinden kendi kasanıza bağlama imkanınız olsa dener miydiniz?

Değerli görüşlerinizi ve yanıtlarınızı bekliyorum, şimdiden teşekkürler!

---- EK Veriler GÜNCELLEME ----



(Görseller konuya eklenmiştir)

Geçen copidayde vurgun yaptı adamlar kimse böyle birşeye güvenip kolay kolay kayıt olmaz

İyi gözüküyor, tebrikler.
Ben güvenilirlik açısından private da olsa ( yani kopyaya kapalı da olsa) binance bybit gibi borsalarda en az 120 günlük copy trade grafiğini görmek isterim.

yorumunuz için teşekkür ederim hocam. benim copy trade'den kastım; xxx güvenilmez borsalarda hacim yapıp yüksek leverage veya daha hacimsiz coinler için copy içinde olanlarla pump-dump yaptırma vs gibi copy trade değil.

Tamamen kişiselleştirilebilir şekilde yönetimini kişiye bıraktığım ve ayrıca her bakiye için risk metriklerini hesaplayıp onun dışına çıkanlara sistemi kapattığım bir yapıdan bahsediyorum.

copy harici; API ve tüm kontrol kişide olacak şekilde webhook ile de bu sistemi sürdürme konusunda görüşleriniz nedir ? daha güvenli bir yol olarak sistemin kaynak kodları kapalı şekilde grafikte kendiniz görüp manuel/yarı oto/full oto kendiniz ayarlabileceğiniz şekilde daha mı güvenli olurdu ?


yorum ve öneriniz için teşekkür ederim. Dediğiniz gibi güvenirliği kanıtlanmış borsalar aracılığı ile pozisyon geçmişi, drawdown, komisyondan arındırılmış kâr, copy yönetilirken içeri giren çıkan bakiyeyi şeffaf şekilde görmek istemeniz çok yerinde bir istek hocam.

bu konuda çalışmalarım 1 yıldan fazladır sürüyor. geliştirme sürecindeyken beta testleri 500$lık sub-accountlara bölüp denemeler yapmıştım. Tüm webhook hataları, SL-TP mekanizmasının gerçek borsa fiyatlarına göre şekillenmesi, slipajın işleme giriş sırasında bir sınırı olması gibi bir çok metrik ile kapalı betada kendim araştırmalar yaptım.Yüksek bakiye ve çok düşük dry run aktif testlerde kimi webhook hatalarından kaynaklı kimi de doğru lot vs hesaplamamasından dolayı zarar yazsa da kimi de hatalı olmasına rağmen kârlar üretti. kanıtlanabilir olması açısından backtest metrikleri tam güven vermiyor olabilir. sürdürülebilirlik konusunda bu konuyu ben dikkate alacağım en kısa sürede kanıtlanabilir data için bahsettiğiniz borsalarda data toplama işlemlerini başlatacağım.

içeriğini bilmediğim ( repaint vs riskine karşı) , en az 10 yıllık backtestini görmediğim, hiçbirşeye para bağlamam. Hayatımda bir defa copy trade para bağladım, 1 haftada 2500 usd sildim. Üste para verilse yine bağlamam.

Stratejiye bakarım mantıklı mı diye, daha sonra geçmiş 10 yıllık testlerini görürüm, ayı piyasalarında ne yapmış, boğada ne yapmış, yatayda ne yapmış vs. Kendi testlerimi yaparım, bütün testlerden geçerse 1 ay izlemeye alırım, 1 ayın sonunda sıkıntı yoksa para bağlamaya başlarım.

yorumunuz için teşekkür ederim hocam. Geçmiş tecrübeler ile benim de birden fazla kez dilim yandığı için aynı sizin gibi yoğurdu üfleyerek yeme konusunda bu tarz takıntılarım mevcut Sizi gayet iyi anlıyorum. Bahsettiğiniz içeriklerin hepsi benim nezdimde ürettiğim sistemlerde kanıtlanabilir şekilde oluyor. Yalnız sadece 10+ yıllık datalar konusunda FX ve Spot Hisse pariteleri hariç kripto vadeli işlemler de global büyük borsalardaki (futures) veriler +7-8-9'lu yıllara gidiyor. Bu mantıkla siz 10 yıllık verisi olmayan hiçbir FX,Futures,Hisse paritesinde işlem yapmıyorsunuz muhtemelen. Bu 1. görselde gördüğünüz verideki paritenin tüm zamanlar analizi piyasaya çıkış tarihinden bugüne kadar olan süreci kapsıyor yani bugüne kadar görülmüş tüm ayı-boğa-choppy sezonların kapsamı 1. görseldeki işlem data sonuçları.

Repaint konusunda da kanıtlanabilir yapıyı sunabiliriz diye düşünüyorum çünkü alınan işlemler sadece belirli saatleri kapsıyor ve HTF bias vs gibi yüksek zaman dilimlerinden aldığı bir şeyler yok (ne fiyat,ne ma,ne rsi , ne de tradingview'da bulunan public-private indikatör) çünkü sistem bilinen ya da bilinmeyen herhangi bir indikatör içermiyor.Ayrıca TP ve SL sabit yani trail vs gibi tradingview'da çok iyi gözüken ancak gerçek piyasadaki emir defteri ile hiçbir gerçekçiliği kalmayan sistemlerin yapılarını asla kullanmıyor. İşlem açıldıktan sonra TP ve SL'in yeri belli kapanana kadar başka işlem yok, ertesi gün aynı ya da farklı işlem gelirse erken kapatma, breakeven vs yok saf şekilde 1:2(komisyon+slipaj) RR'dan başka hiçbir şey yapmıyor.

Her parite için kendi özel kurulumları var; overfitten kaçınmak için katı filtreleme kullanımına kesin kez karşıyım. ayrıca 6-7 yıllık dataların hepsi; 2 yıl train, 3. yıl test, 1-2-3. yıl train 4. yıl test 3. ve 4. yıl train 5. yıl test gibi yapılabilecek tüm kombinasyonlar ile ileriye ve geriye dönük tüm testleri geçtikten sonra çalışma alanımı genişletiyorum.Ayrıca random olarak seçilen karışık sinyallerin de testleri yapılıyor. Tüm bunların ışığında işin sonunda elimize kalan özellikle haftalık olarak doyumu yüksek işlem adedi ile işlemleri tam kapasite haliyle hazırlıyorum.

Kendi testlerinizi yapmanız konusunda yapılabilecek en mantıklı şey 1. aylık en azından tradingview üzerinden kaynak kodları tamamen kapalı ve ayarları değiştirilmeyecek şekilde tanımlama yapıp sadece alert mesajlarla gün gün gün ne almış nerde neyi kapatmış kaç para kazanmış (komisyon+slipaj eklenmiş hali default olarak) görseniz sistemin işleyişine aşinalık ile güven konusunu aşabiliriz diye düşünüyorum

Son olarak aşağıda aktif olarak API ile işleme izin veren 2 tane PropTrading sisteminde tamamen otonom ve risk katmanları dinamik ilerleyen webhooklar çalıştırıyorum.


Bilinen bir büyük kripto prop trading platformunda son günlerde alınan işlemler, API ile bahsettiklerim farklı bunu da tamamen aynı mantık ile manuel alıyorum. Hepsi sadece günde 1 işlem varsa var yoksa yok şeklinde. ETH paritesinde 1:1.5RR (fee+slipaj) ilerliyor.Ana konumda görsel dataları olan coin ise; yine likiditesi yüksek, makası sıfır bir başka CMC TOP 10 coinden biri.

Prop firm için uygun olur bu strateji. Çünkü brokerlarda düzenli kazanç elde edenlerin hesapları anında kapanır. Kripto prop firm hakkında istişare edebiliriz. İşlemlerde neredeyse hiçbir kuralı olmayan büyük bir şirket var oradan işlem alırsanız slipaj ve speradden baya kar edebilirsiniz. Benimde sadece btc de test ettiğim bir strateji var yüzde 45 winratei var 1e2RR işlem başına şuan icin isterseniz stratejileri birbirimize anlatabiliriz.

hocam yorumunuz için teşekkürler. Aktif olarak 3 farklı prop firmada 2 tane API bir tane manuel (breakout,propr,e8markets) olarak işlemler yapmaktayım.3ünü de 15 gün önce aldım şu anda tek bir işlem kaldı pass olması için totalde 50şerden 150bin dolarlık hesabım mevcut. daha öncesinde 4 tane aktif hesabım mevcuttu(2x50k , 2x100k) payoutları düzenli olarak 6 aydır çekiyordum sonrası için sistemde değişikliğe gittiğimden ve iş yükümü azaltmak istediğimden hem copy trade hakkında fikirler öğrenmek istedim hem de kendime katkıyı maximize etmek istedim.


Bahsettiğiniz prop muhtemelen breakout. API desteği olmamasına rağmen güvenilir olduğu için mecburen manuel alıyorum.Önceki üyeye verdiğim cevaptaki ETH gördüğünüz işlemler breakouttan alınma.

+10 yıldır bu sistemleri geliştiren ve bunu meslek olarak icra eden biri olarak kaynak kodlarını ve stratejinin içerdiği hesaplamaları paylaşmayı düşünmüyorum. Tüm kaynak kodların ve sistemin işleyişinin bende kalacağı en güvenilir yapıyı bulmak için konuyu açtım. Sizin de şu an aktif olan %45 win rateli sisteminiz 1e2RR'da gayet iyi.Yeterli veri seti (xx Yıl ve walkforward testler, yıl bazında hep aynı ortalama karları varsa), Max Ardışık SL matematiksel gerçekleşme oranına yakınsak ise ve Propların farklı ürün gamlarındaki pass rate ve breach rate başarıları vs eğer ki sürdürülebilirse tebrik ediyorum verdiğiniz salt win rate ve RR mantığı ile gayet başarılı gözüküyor.

Ayrıca brokerlardaki düzenli kazancı olanları banlıyorlar dediğiniz durum nerden ne zaman yaşandı? ben X'te düzenli olarak CT,BIST,FX,Prop Trading hesapları ve topluluklarını aktif olarak takip etmekteyim bu zamana kadar böyle bir kullanıcı yorumu global borsalar için görmedim. m*xc gibi shill odaklı exchangeler harici globallerde RR sistemiyle veya x mantıkla işlem alanların hesapları kapanmasına şahit olmadım. Kanıtlı bir post veya yazı varsa paylaşabilirseniz memnun olurum.

Banlanan hesaplar bot ile alsat(genelde hedge ile) yapılan global broker firmalarda oluyor(xm hfm vs). Botu aynı aynı birden fazla kişi kullanıyorsa özellikle. Kanıt gosteremem sadece bu sebepten dolayı bot ile işlem almaktan vazgeçtim. Evet dediğim site breakouttu. Step kısımlarinda yüksek risk ile geçmeye çalışıyorum eğer geçersem düzenli kazanç gelmeye başlıyor. Şuan 50kx2 funded hesabım var farklı firmalardan alıp sürekli geçmeye çalışıyorum amacım 10 adet funded hesaba ulaşmak totalde. Yüksek risk almamim sebebi funded olup para çekince zaten patlayan fonların parasını çıkmış oluyor. Ben herşeyi manuel olarak yapıyorum. Ek olarak tavsiye edeceğiniz birşey olursa dinlemeye hazırım. Propr firmasını hiç duymamıştım. Genelde breakout ftmo brightfunded kullanıyorum.