Kripto Para Trade Otomasyonu Hakkında

Selamlar arkadaşlar,
Uzun süredir üzerinde çalıştığım, tamamen matematiksel modelleme ve RR (Risk/Ödül) disiplini üzerine kurulu bir trade otomasyonu geliştirdim. Artık manuel işlem yaparken verdiğim hatalı kararlardan (erken çıkışlar, stop kaydırmalar vs.) yorulduğum için böyle bir yola girdim.
Sistemi şu an test ediyorum ve mantığını tamamen "kasa yönetimi" üzerine kurdum. Şöyle bir çalışma prensibi var: Her işlemde sabit risk alıyor.Tekil işlemin kârına değil, ay sonundaki toplam istatistiğe odaklanıyor.


Benim amacım "zengin eden sihirli formül" değil, disiplinli bir büyüme modeli oluşturmak. Şu an verilerde son 3 aya ait güncel backtestlerin de ekran görüntülerini atacağım. hepsi komisyon spread vs. hesaplanmış şekilde kurgulandı


Sizce bir yazılımcı/trader olarak bu yaklaşımım mantıklı mı?
Piyasadaki "uçacak kaçacak" tarzı sinyaller yerine, böyle "zarar etmeyi de kabul eden" ama matematiğe güvenen bir modele siz güvenebilir miydiniz?
Eksik gördüğünüz veya "şu noktaya dikkat etmelisin" dediğiniz bir yer var mı?


Aslında Totalde 100bin TL'nin her işlemde sadece %1ini riske ederek ay sonunda bu 3 kripto para 100bin lirayı 147bine çıkarmış %47 3 ayda kaldıraçsız pür kazanç. (daha fazla çıktı var aynı performansta veya daha iyi)

Modeline tam olarak uygun olan şeyin ismin ATR veya N kadar mumu iğne uçları dahil toplayıp basit ortalamasını alarak oynaklığı ölçmek modelinde büyük fark yaratabilir. Neye göre işleme girdiğini söylemediğin için bunu yazı tura atarak rastgele hesaplarsak sonuçta zarar etmen kesin. Çünkü herhangi bir yerdeki fiyatın %10 yükselmesi %5 düşmesinden daha düşük bir ihtimaldir. Teknik ateşleyicini burada belirtirsen işe yarayabilecek bir şeyler öneririm. Seçilmiş birkaç coinle backtest yerine 500 civarı coinde binlerce işlemle test etmen de daha sağlıklı olur.

Bu borsada çok test yaptım, size bir kaç tane kritik öneride bulunacağım;
- En az 24 aylık veri kullanmalısınız,
- Kasanın %0.5'i ile %3'ü arasında risk almanız,
- Risk ödül oranınızı en az 1'e 1.5 olarak ayarlamanız.
- Her işlem sabit oranda değil kasanın yüzde (%)'sinde göre oluşturulmalı.

3 ay çok kısa ve test için çok az veri içerir, bu süreçte trend oluşabilir veya yatay da ilerleyebilir veya çok büyük düşüş yaşayıp yaşamayadabilir defalarca stop patlatıp trende de girebilir bir çok olasılık var.

500 coin ile denemesi çok saçma olacaktır ve algoritması bozulacaktır, kripto manipülasyona açık bir yer ve en fazla top 5 kripto parada işlem alınmalı hatta her coine özel algoritma bile geliştirilebilir.

değerli yorumunuz için teşekkür ediyorum.

sistem tamamen zamansal hesaplama ve katı filtrasyonlarla işlem alıyor. bazı aylar 1 tane dahi işlem gelmezken bazı aylar 5-15-25-30 işleme dahi çıkabiliyor. Belirli NY Time purgeleri ve genel previous day key levellarına eklenen bufferlar ile nerede nereye gireceğini belirliyor. aslında hiçbir teknik analiz içeren bir sistem yok sadece zaman içinde tekerrür eden her şeyi bir şekilde yakalamaya çalışıyor. içerisinde klasik gömülü indikatörlerin hiçbirini barındırmıyor.

ATR konusunda çok fazla başka stratejilerle denemem oldu ancak volatilite yükseldiğinde çok fazla fakeout yiyip stop eden otomasyonlarım olduğu için bu tarz otomasyonlarda genel de en optimal'inin FX için pips bazlı, kripto için de her birinin ayrı ayrı yüzdelik tp sllerine odaklandım.

500 civarı coin yükü bana komisyon oranları çıktığında çok ağır bir win rate düşüşü ve kasa zararı yazacağı için ben çok daha az ve hacmi yüksek son +5 yıllık verisi olan kriptolara yöneliyor. CMC top 20-top 50 gibi düşünebiliriz.

sizler de bu işlerle uğraşıyorsanız genel olarak stoplu otomasyonlarınızda ATR mi kullanıyorsunuz bunu öğrenmek isterim

Eğer sadece bir matematik modeli varsa binance futuresta 500+ coinde işe yaramak zorunda. Bunların hepsiyle backtest yapması doğru olan yöntem. İşlem alma konusu başka. Algoritmasıyla ilgili bir şey söylemediği için rastgele olduğunu varsaydım. Her coinin tekrarlayan fiyat yapısı yok. Algoritmasından bahsederse daha çok şey söyleyebiliriz. Etmezse de verimli yanıt alamaz. Çünkü rastgele modellerin veya martingele türü sistemlerin 1:2 RR vermesi ve bunun sürdürülebilirliği yok.

değerli yorumunuz için teşekkür ederim.

aslında örneklem sayılarını burda bilerek az tuttum.çünkü göstermem gereken metrikler konuyu çok fazla görsele yoracaktı. Yukarıda ki 3 aylık HBARUSDT'nin total 5 yıllık çıktısı 2021-2026 arasındaki çıktısı bu ve ayarlardan her işlemde sabit oran değil sizin dediğiniz gibi kasa yükseldikçe o anki kasanın %1'ini alacak şekilde de revizesi bu şekilde. yani birden fazla R/R dengesi mevcut.



Bu da yine ADAUSDT'nin 6+ yıllık datası ve yine sizin dediğiniz kasa yükseldikçe o anın %1 ile işliyor diğer ekran görünütüsünde 2020 ilk trade'de aldığı ve son trade'de aldığı risk oranlarının kasaya oranına bakabilirsiniz.

Hiçbir işlemimde stoploss kullanmıyorum. RR hedeflemiyorum. Tüm işlemlerimin öyle ya da böyle başarısı için kasa yönetimi odaklıyım. Çok bariz bir durum varsa stoplarım. 500 civarı coinle elbette işlem açılmaz. Backtest için 500 coin demiştim. En azından doğru coinleri tespit için kullanılabilir.

Forumda bu konuda çözüm arayışında olan arkadaşlara daha önceki önerim iğne uçlarında karar vermeleriydi. Bir range yapısından çıkış/kırılım veya geri dönüşün tespitiyle işlem kararı almak RR hesabı yapanlar için faydalı oluyor. Hemen her varlıkta bu yöntem işliyor. İğnelerden hoşlanmıyorsanız hacimli coinlerle işleme girmek doğru seçim. Önceki günün key levelları dediğiniz pivot fiyatları olmalı. Pivotların çoğu zaman işe yaradığı özellikle ortalamaya dönüş stratejilerinde pivota temasların önemli bir kriter olduğu doğru. Üstüne strateji kurgulanabilir. İğne ucu, açılış, kapanış, pivotlar rr sistemler için bence de strateji kurmaya uygun. Daha fazla yorumlayamıyorum çünkü filtrelerde ne var bilmiyorum.

Yıllarca kripto borsasında backtest yaptım, ilk 5 coinden sonra (hatta BTC-ETH dışında) bütün coinlerde teknik tamamen farklı, çoğu likidite alımı için trendi bozabiliyor veya algoritmayı deşebiliyor. Daha stabil ve düzenli kazançlar için altcoinlere ayrı BTC-ETH gibi daha stabil coinlere ayrı algoritma yazılmalı.

Backtestleri local olarak yaptım, geçmiş verileri tüm zaman dilimlerinde indirip sizlerin kullandığı rsi gibi atr gibi değerleri yazılımla tek tek hesaplayıp veritabanına işledim (rsi,atr örnekti 10'dan fazla parametre mevcut). Backtest sonuçlarını görsel olarak analiz etmek için görsel motor bile yazdım. Yani dün başlamadım bu işe aylarca test yaptım aklınıza gelen gelmeyen bir çok algoritmayı araştırdım denedim. %56-%60 kazanç oranını 3 4 ayda bulabilirsiniz testlerle zaten %60+ var fakat uzun vadeli işlemlerde büyük sermayeler için.

Burası kurtlar sofrası 5 ayda azar azar verdiğini 1 ayda geri alabilir.

------

Yatırım yapanlar için önerim:
Bu kadar backtestten sonra şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki coin %80 düşecek şekilde hazırlıklı olursanız (örn: 300$'dan 60$'a iğne bile atabilir) ona göre kademeli alımlar yapıp pozisyonu kârdayken sürekli küçültürseniz kazanırsınız. Kaldıraçlı işlem yerine sermaye oluşturup spot piyasadan toplamalısınız.