postback ile de yapabilirsiniz ancak jquery ile örnekleyeyim ben size.
Sayfada ilk etapta tek selectbox olur. Ona da .kategori isimli class'ı veririm. Daha sonra jquery eklenmiş sayfada şu javascript kodlarını yazarım:
$('.kategori').change(function(){
/*Ajax işlemleri*/
});select kutusundaki option etiketinin value değeri benim kategorimin id değeri olur. Ajax işlemini yapacağım dosyada bu id değerinin altında bir kategori var mı diye kontrol yaparım. ust_id isimli bir sütun düşünün. Buradaki id yi ust_id ile eşleştireceksiniz. Eğer sonuç dönerse yine jquery ile yeni bir selectbox oluşturup hemen yanına koyacaksınız. Ta ki id değerine karşılık ust_id verisi dönmeyene kadar. Yani en son alt kategoriye ulaşılana kadar.