Sadece Hareketli Ortalamayla Trade Yaparsanız Ne Olur?

Merhaba,

Günün ücretsiz, özgün, r10.net'e özel veri paylaşımı ve 3. backtest konusuna hoş geldiniz. Devamı için teşekkür ve beğeni yeterli.

Öncekiler:
Kripto Paralarda Sadece Hacim Pumplarıyla (Whale Alerts) Alım Yaparsak Ne Olur?
Scalper'lar Neden 4 Saatlik Trendi Gözetmeli ve En İyi Trend Tespit Araçları
Sadece Emir Defterleriyle (Order Book), Order Flow ve Likidasyonlarla Trade Yaparsanız Ne Olur?

Bu backtestte 9 SMMA'yı (yuvarlatılmış ma) kullandım. 1 saatlik mumlarla 2 aylık veriyle backtest yaptım. Binance Futures'ta aktif ve 2 aylık verisi olan 390 kripto para teste dahil edildi. Böylece yaklaşık 81000 işlemi test ettim.

Strateji: 9 SMMA üstünde kapanışta longla, ortalama altında kapanışta long'dan çık. 9 SMMA altında kapanışta shortla, ortalama üstünde kapanışta shorttan çık.

Sonuç: 2 aylık süreçte tüm coinlerde short işlemlerde %5186, long işlemlerde %3213, toplamda %8400 kar.

Yorumum: Sonuçlar hem short hem long işlemlerde oldukça karlı görünüyor. Ancak trendi bulunmayan, yatay durumda çok kalmış, akümülasyon süreci uzun süren bazı coinlerde zararlı işlemlere neden oluyor. Her coin için tek başarılı ve genel geçer bir hareketli ortalamanın olmadığını biliyoruz. Değişen piyasa koşulları bugün karlı görünen bir coinde yarın karlılığın düşmesine neden olabilir. Yine de genel görüş olarak SMMA'nın başarılı bir hareketli ortalama olduğunu bu backtestle görmüş olduk.

Yatayda hareket eden her paritede indikatörler kötü sonuç verir.

Bu durum yazıda var. Yatayda ve dikeyde iyi çalışan ama stoploss gerektiren indikatörlerden biri: Doğrusal Regresyon Kanalı.

son 2 ayda pariteler çok hızlı ve uzun hareketler yaptılar.
sizden rica etsem daha önceki sıkışma olan mesela 01.12.2024-31.01.2025 gibi 2 aylık dönem için de dener misiniz sisteminizi

Onu öyle değiştirmek uzun sürer. Ama kabulse 4 saatlik mumlarla test edelim. Böylece o zaman aralığını da kapsar. Kabul mü?

tam olarak böyle değil, trend indikatörleri için bu geçerli, bir çok indikatör ve strateji var. zamanında fx piyasaları için otomatik işlem mekanizma ve stratejileri geliştirdiğimde tahmini trende ve sıkışma beklentisine göre bir oynaklık tahmini yaparak trend indikatörü ya da diğer indikatörler arasında geçiş yapan sistemler yapmıştım. sonuçta herşey piyasaya bağlı ve kısa dönemli bu tür sistemler hep optimize ettiğiniz stratejiye uygun dönem yakaladığınızda afaki gelirler verirler. sizin optimize ettiğiniz dönem ne kadar kısaysa uzun vadeli işleme ihtimali o kadar azalır. uzun vadeli optimize ettiğinizde de bu defa kısa dönemde değil uzun vadede makul kazanç hedefleyebilirsiniz. bence en iyisi uzun vadeli bir strateji ile optimize ederek sonra trend eğilimini sisteme dahil ederek riskleri minimize etmek.
bol kazançlar ve bol sabırlar diliyorum al satçılara

ama benim dediğimi sağlamaz bu tam olarak. ben görece biraz yatay hareket eden dönemde nasıl oluyor onu merak ettim. aslında bir çok coin için btc nin yatay hareket ettiği dönemde büyük çıkış ve düşüşler olduğu için yine de çok iyi çalışabilir gibi. bir deneyin bence hocam
bu arada hangi programla çalışıyorsunuz? meta trader ile crypto da çalışabiliyoruz değil mi? ben eski sistemleri yaptığım ea ları bir yoklayım belki ben de biraz düşebilirim bu işlere. belki dönüşüm muhteşem olur

beni etiket listesine alır mısın

Binance futures api'si son 1500 mumu verdiği için o tür özel aralıkta bir tarih belirtmek lazım. 4 saatliği çalıştırdım. Bitince bakalım. Uykum gelmezse o tarihler arasındaki sonucu paylaşırım. Başlangıcı başlangıç tarihinizden sonraki 1500 muma isabet ettireyim. Diğeri daha çok zaman alır. Bu test scriptlerini python'la yazdım. Bekleriz ama papertrade'e