3 aydır üzerinde çalıştığım Binance-Futures al-sat botlarından öğrendiklerimi paylaşmak istiyorum. Ve yaptığım tüm botları beyribeytradebotu.tr adresinde canlıya aldım, konuya ilgi duyana fikir verecektir.
1) Tek bir "en iyi" stratejinin peşinden koşmayın
Bir strateji geçmiş testlerde ne kadar başarılı görünse de piyasa koşulları değiştikçe (ör. borsa botlarının algoritmalarının değişmesi) bir süre sonra etkisini kaybediyor. Bu yüzden tek bir "en iyi" stratejiyi aramak bence boşa zaman. Bunun yerine, iyi sonuç veren stratejileri tek bir sembole değil, bir sembol havuzuna (sepetine) uygulamak daha mantıklı. Bunu henüz gerçek parayla denemedim ama paper trade'de başarılı görünüyor.
2) Aynı strateji için en iyi giriş ve çıkışı bulmak
Tarayıcıda her strateji için en iyi giriş-çıkış varyantını bulmaya çalışıyorum. Sinyal geldiğinde üç farklı giriş deniyorum: piyasa fiyatından giriş, 0,25 ATR offset ile giriş ve 0,5 ATR offset ile giriş. Bu üç varyantın her birine de farklı risk/ödül (RR) oranlarıyla çıkış uyguluyorum. Sembol havuzlarında ATR bazlı, tek sembolde ise yüzdelik offset deniyorum.
Offset gerçekten şaşırtıcı sonuçlar veriyor. Bazı indikatörlerde bütün backtest sonuçlarını bozsa da genel olarak olumlu katkı sağlıyor. İşlem sayısını azaltıyor ama kötü sonuç veren indikatörlerin zararını düşürüyor, kârlı stratejilerin bile profit factor (PF) değerini çoğu zaman iyileştiriyor.
İyi sonuç veren varyantları BOT2'ye, orada da tutarlı olanları BOT1'e alıyorum. BOT1 şu an normal pozisyon büyüklüğünün 1/4'üyle canlıda da çalışıyor. Dayanamayıp yaptığım manuel müdahaleler yüzünden (QNT short'unda likit olmam gibi) hesap şu an ekside, ancak botun kendi sinyallerinin performansından memnunum.
3) Sinyal puanlama
Gelen sinyalleri puanlayıp sıralayan ve düşük puanlı sinyallere girmeyen bir yapı deniyorum. Büyük küme için şu ana kadar net kârlı diyebileceğim bir sonuç alamadım, bakalım.
4) Risk yönetimi
Her stratejinin sabit bir stop-loss'u yok. Bazıları ters yönde sinyal gelene kadar pozisyonu tutuyor, bazıları ise tarayıcıdan geldiği hâliyle SL'li çalışıyor. İtiraf edeyim, SL'siz işlemlerin uzun süre açık kalıp kârda kapanması beni ayrıca tatmin ediyor
SL ek olarak iki botta da kill-switch kurulu: portföy %20 düştüğünde tüm işlemler kapatılıp bot durduruluyor, yeni işlem almıyor o gün.5) Açık işleme ekleme yapmak
Fiyat aleyhe gittikçe açık işleme ekleme yapıp işlem kâra geçene kadar tutmayı denedim. Kripto sembollerinde işe yaramadı, sonra US Stocks'ta denedim. Burada da short tarafındaki eklemeler likidasyona kadar gidip sonuçları bozuyordu. Sonra botu yeniden kurdum: SuperTrend indikatörüyle, 1 saat zaman diliminde, US Stocks sembollerinde, sadece long yönde işlem açıyor ve fiyat düşünce 1 defa ekleme yapıyor. Bu hâliyle şimdiye kadar güzel sonuçlar verdi. Yakın zamanda sıfırladığım için ekranda şu an çok veri yok, ancak sıfırlamadan önce küçük ama istikrarlı yükselen bir getiri eğrisi vermişti. Canlıda ekleme yapıldıktan sonra TP/SL'yi nasıl güncelleyeceğimi henüz netleştirmedim; 1-2 hafta daha test ettikten sonra inşallah canlıya alacağım.
Birkaç not daha:
- Ne hikmetse "indikatör boş iş" diyen çok çıkıyor ama "strateji" kelimesine kimse itiraz etmiyor. İndikatörler, giriş-çıkış kuralları belli olan bir stratejinin koda dökülmüş hâli.
- Gerçek parayla işlem yapsaydım çıkacak sonuca yakın bir sonuç görebilmek için botlar slippage, funding ve komisyonu da hesaba katarak PnL hesaplıyor.
- Setup kurarken "%3 stop, %8 TP" gibi ödülün riskten çok büyük olduğu oranlara o kadar alışmışız ki, oysa bir stratejide küçük TP'li vur-kaç taktiği botlarla çok rahat kurgulanabiliyor.
