Merhaba arkadaşlar, bir backtesting uygulaması geliştiriyorum. Sistemde var olan indikatörlerden seçip, koşulları belirleyip, daha sonrasında parametleri de belirleyip (take profil, stoploss, leverage, alttan alım gibi), tarih aralığı seçip stratejinizi geriye dönük test edebiliyorsunuz.
İşlem sonuçlanınca tablo üzerinden ne zaman alım satım yaptığı ve kar'ı takip edebiliyorsunuz.
Geliştirme aşamasında olduğum için ve bu işlerle uğraşan kişilerin fikirleri benim için önemli olduğundan sistemi test etmek isteyen denemek isteyen varsa konu altına yazar ise kendisi ile iletişime geçeceğim.
Backtest İle İlgilenenler (Crypto/Stocks)
14
●432
- 28-09-2023, 13:53:42Merhaba,
Ben backtestleri php ile yapıyorum. Tradingview kullanmıyorum. Bir stratejinin en az 100 (mümkünse 1000) kez test edilmesi gibi koşullarım var. Eğer bu işe yeni başladıysan fiyatı çok eğip büken indikatörlerin, scalp yapılmayacaksa çok küçük zamanların zaman kaybı olabileceğini söyleyeyim. Çok şey yazabilirim. Stratejini kendi kendine belirlersen kalıcı ve doğru olur. Kendi stratejimin backtest çıktısını paylaşayım belki fikir olur. Bu görselde görünmeyen c# tarafında da mysql alanları var. Temelde market değişimlerinin, kırılımlarının, volatilitenin arttığı günlerin olduğu zamanları da kapsayan çok günlü backtestler başarılı görülür. Teknik bu işin bir kısmı. Asıl kısmı strateji. Bu nedenle bahsettiğin gibi tp'leri vb.'ni işe katman doğru olmuş. Başarılar.
r10 üyeleri, bu tür çalışmalarınızda beni etiketlerseniz fikir belirtirim.
- 28-09-2023, 13:57:21Fikirleriniz için teşekkür ederim hocam. Bahsettiğim platform insanların kendi stratejilerini belirleyip kendi istedikleri pair ve zaman aralığında test etmesine olanak veren bir sistem. Ben de tradingview kullanmıyorum sizin gibi. Arka planda python kullanıyorum hesaplamalar için. Tekrardan teşekkür ederim, önerileriniz varsa açığım.phpc adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüleMerhaba,
Ben backtestleri php ile yapıyorum. Tradingview kullanmıyorum. Bir stratejinin en az 100 (mümkünse 1000) kez test edilmesi gibi koşullarım var. Eğer bu işe yeni başladıysan fiyatı çok eğip büken indikatörlerin, scalp yapılmayacaksa çok küçük zamanların zaman kaybı olabileceğini söyleyeyim. Çok şey yazabilirim. Stratejini kendi kendine belirlersen kalıcı ve doğru olur. Kendi stratejimin backtest çıktısını paylaşayım belki fikir olur. Bu görselde görünmeyen c# tarafında da mysql alanları var. Temelde market değişimlerinin, kırılımlarının, volatilitenin arttığı günlerin olduğu zamanları da kapsayan çok günlü backtestler başarılı görülür. Teknik bu işin bir kısmı. Asıl kısmı strateji. Bu nedenle bahsettiğin gibi tp'leri vb.'ni işe katman doğru olmuş. Başarılar.
r10 üyeleri, bu tür çalışmalarınızda beni etiketlerseniz fikir belirtirim.
- 28-09-2023, 14:00:15https://www.fxreplay.com/ burayı baya beğenmiştim bir süre kullandım çok etkili özellikle replay özelliği tw den bile daha işlevsel geldi demo bakiye tanımlaması R sisteminin entegre edilmesi falan burası ilham verebilir hocam. free trial vardı sanırım
- 28-09-2023, 14:00:31Rica ederim. Yani belirli indikatörlerle backtest yapılan bir sistem mi? Öyleyse ve kayıt gerektirmeden anonim testler yapılabiliyorsa çok güzel olur.DieAnotherDay adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
- 28-09-2023, 14:04:32Dediğiniz gibi bir sistem evet, ama kayıt gerektiriyor yapılan backtestlere vs daha sonra erişebilmek için.phpc adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
- 28-09-2023, 14:08:47DieAnotherDay adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
gerekiyorsa ve İsterseniz özelden adresi gönderin bakıp fikrimi söyleyeyim. Fikrimi buraya yazabilirim.
