Selamlar,
Yeni bir teknik analiz konusuyla daha birlikteyiz. r10.net'e özel bu içerik özgündür. Kaldıracı doğru ayarlamak konusunda deneyimimi paylaşmak istiyorum.
Kaldıraçlı işlemlerde kaldıracı ayarlayamamak özellikle deneyimsiz traderlar açısından pozisyon likidasyonu riski doğuran en önemli sorundur. Bu sorunu aşmanın ve her kripto para (forex dahil) için özel olarak kaldıraç ayarlamanın en doğru yolu volatiliteyi ölçmektir. Şimdi bunu adım adım gerçekleştirelim.
1. Stratejinize uygun zaman diliminde (1h, 4h, 1d, 1m...) grafiğinizi açın. Grafiğinize
ATR (average true range) indikatörünü ekleyin.
ATR, oldukça basit bir formülle mum boyu ortalamasını hesaplayarak belirli bir periyotta (genellikle 14) ne kadar oynaklık olduğunu gösterir. Bu açıdan hem kurumsal traderlar hem de retail traderların sıkça başvurduğu indikatörlerden biridir. Indikatör kullanmak istemiyorsanız tabi ki mum boylarını ölçerek ortalama bir oynaklık belirleyebilirsiniz.
2. ATR'nin son veya sondan bir önceki değerini görün. Örneğin 2600$'lık ETH için 15 dakikalık stratejiyle işlem aldığımızı ve 15 dakikalık grafikte 10 ATR değerinin olduğunu görelim. Buna göre;
10*((10*100)/2600)=4~
çıkar. Yani oynaklık, fiyatın %0.4'ü (*10=4) kadardır. Eğer oynaklık aşırılaşmazsa fiyat 15 dakikada bir yaklaşık %4 kadar hareket ediyormuş. Bize gerekli olan sayı buydu. Buna göre, likidasyona neden olabilecek maksimum kaldıracımız 15 dakikalık stratejimizde 100/4 = 25 olmalıdır. Deneyimlerime göre böyle bir hesaplamada gerçek işlemlerde maksimuma çıkılmaması ve çıkan sonucun en çok yarısı kadar kaldıraç kullanılması yönünde.
Fiyat ve ATR'nin oranını yüzde olarak hesaplayarak kaldıracı belirlemek direkt oynaklığa göre kaldıraç belirlemektir. Bu, matematiksel ve teknik açıdan doğru bir yaklaşımdır. Likidasyondan kaçınmak için kaldıracın maksimum değerini ATR değerinin fiyata yüzdesi temelinde belirlemek faydalı olacaktır.
Bu bölümdeki diğer konularımı ziyaret edin: