Garip, çalışması lazım.
İlgisi yok ama birde şöyle denermisin,
<?php include"say.php"; ?>
<?php include('say.php'); ?>
<?php include'say.php'; ?>

Yada say.php nin içinde index.php içinde birbirine uyuşmayan kodlar olabilir.

Boş bir sayfada include etmeyi de deneyebilirsin.
deneme.php içine
<?php include("say.php"); ?>
Yapıp denermisin.