hayır title_li kısmı boş kalacak, o başlığı belirtir.
emin değilim ama şu şekilde deneyebilirsin.

<?php wp_list_categories('title_li=&include=ilkid,ikinciid') ?>

ilkid ve ikinciid dediğim şeyler ilk görünmesini istediğin kategorinin idsini ilk yazacan, sonra ikincisini yazacan. ama bunu her kategori için yapman lazım kasar.
başka bir yol ise şu şekilde olabilir.

<?php wp_list_categories('title_li=&orderby=id') ?>

bu şekilde yaparsan, kategorileri idsine göre dizer. sen de kategorilerini ilk çıkmasını istediğini ilk son çıkmasını istediğini son oluşturursan, bu şekilde sonuca ulaşabilirsin.