Merhaba arkadaşlar,
Bir süredir bilgisayarımda kendi kripto strateji uygulamamı geliştiriyorum. Stratejilerin farklı zaman aralıklarında, ücretler düşüldükten sonra ve başka piyasalara karşı nasıl durduğunu merak ediyordum. O yüzden beş stratejiyi aynı veri ve maliyet varsayımlarıyla test ettim. Sonuçları iyi ve kötü taraflarıyla paylaşmak istedim.
Test
28 Ekim 2024 ile
28 Ekim 2026 arasını kapsıyor. Binance USDT sürekli vadeli işlem verilerini kullandım. Her ay 10 coin, önceki 90 günün hacim ve oynaklığına göre yeniden seçiliyor. Beş stratejinin her birini 4 saat, 1 saat, 15 dakika, 5 dakika ve 1 dakikalık mumlarda çalıştırdım. Toplam 25 ayrı deney var. Her deney
1.000 USDT sanal bakiyeyle başlıyor ve coin başına
100 USDT ayrılıyor. Yani yüzdeleri tek bir portföyün getirisi gibi toplamak doğru olmaz.
İlk testte kaldıraç 1×. Long ve short var. Her giriş ve çıkışta
%0,05 komisyon ile
%0,02 fiyat kayması varsaydım; geçmiş fonlama oranları da hesaba dahil. Pozisyonlar ATR tabanlı ilk stop ve izleyen stop ile yönetiliyor. Bütün sinyaller kapanmış mumdan geliyor. Son altı ayın getirisini ayrıca izledim.
İlk bakışta sonuç net: 15 dakika, 5 dakika ve 1 dakika bu ayarlarda oldukça kötü. Artıda biten 25 deneyden sadece dördü var. Toplam getiriye göre ilk üç şöyle:
Strateji / aralık 2 yıl net En büyük düşüş Son 6 ay İşlem
Trend + Breakout / 4 saat +%36,60 %27,49 +%7,08 821
Liquidity Sweep / 4 saat +%22,56 %9,41 -%2,22 249
Support/Resistance Retest / 1 saat +%15,48 %28,29 +%16,24 1905
“Hangisi daha iyi?” sorusuna tek sayı ile cevap veremiyorum. En yüksek toplam getiriyi 4 saatlik Trend + Breakout verdi. Bu strateji 4 saatlik EMA trendini takip edip kendi aralığındaki 20 mumluk tepe/dip kırılımını arıyor. İki yıllık sonuç +%36,60; fakat yol boyunca en büyük düşüş %27,49. Son altı ayı da +%7,08. Getiri arıyorsam ilk inceleyeceğim aday bu.
4 saatlik Liquidity Sweep daha farklı bir profil çizdi: +%22,56 getiri, %9,41 en büyük düşüş, 249 işlem. Oynaklık ve geri çekilme açısından daha rahat görünüyor. Buna karşılık son altı ayı -%2,22. Bu yüzden “en güvenlisi bulundu” demek de istemiyorum. 1 saatlik destek/direnç retest ise son altı ayda +%16,24 ile dikkat çekiyor; iki yıllık en büyük düşüşü %28,29 ve 1905 işlem var. Yani son dönem performansı iyi olsa da işlem sıklığı ve risk tarafı ağır.
4 saatlik RSI + Bollinger da +%4,71 ile artıda. Ancak yalnızca 29 işlem açtığı için bu sonucu güçlü kanıt saymıyorum. EMA Crossover'ın beş aralığının hiçbiri artıya geçmedi. Bu kurallarla bir stratejinin adı popüler diye iyi sonuç verdiğini söylemek mümkün değil.
Kısa aralıklar bana özellikle maliyetleri gösterdi. 1 dakikalık deneylerin tamamı yaklaşık %-98 ile %-100 arasında. Örneğin 1 dakikalık Trend + Breakout 156.680 işlem üretmiş; 4 saatlik sürümü 821 işlemde kalmış. Daha çok sinyal, daha çok net kazanç anlamına gelmedi.
Başka piyasalarla da aynı tarihlere yakın bir kıyas yaptım. Kripto testi 28 Ekim 2026 saat 15:56 UTC'de bitiyor. ABD endeksleri için o anda elimdeki son kapanış 27 Ekim 2026 olduğundan, 28 Ekim 2024–27 Ekim 2026 kapanışlarını aldım. Rakamlar şu şekilde:
4 saat Trend + Breakout +%36,60 (maliyet ve fonlama dahil sanal test)
10 coin sepeti (aylık) -%8,08 (uygulamanın kendi coin kıyası)
Türkiye hisse ETF'i (TUR) -%9,08 (USD fiyat; BIST 100 değil, dağıtım hariç)
S&P 500 fiyat endeksi +%32,61 (temettü hariç)
Nasdaq Composite +%42,61 (fiyat endeksi)
Altın/gümüş madencileri +%105,13 (PHLX Gold/Silver Sector; spot altın değil)
Buradan “kripto borsayı yendi” gibi bir sonuç çıkarmıyorum. 10 coin sepeti uygulamanın aylık eşit ağırlıklı fiyat kıyası; işlem ücreti yok. S&P 500 ve Nasdaq rakamlarında temettü, alım satım masrafı ve vergi yok; strateji rakamında ise varsayılan işlem maliyetleri ve fonlama var. Türkiye hisseleri için USD işlem gören TUR fonunu örnek aldım; bu BIST 100 değil ve fiyat değişimi nakit dağıtımları içermiyor. Altın/gümüş madencileri endeksi de altının ons fiyatı değil, o sektördeki hisseler. Yine de aynı dönemde alternatiflerin ne yaptığını görmek benim için faydalı. Mevduatı bu tabloya rastgele TL getirisiyle koymadım; USDT bazında adil kıyas için kur, vergi ve bileşik getiri hesabı gerekir.
KALDIRAÇLI SENARYO (5× ve 10×)
Bir de “aynı işlemler 5× veya 10× açılsaydı ne olurdu?” diye baktım. Burada 1× getiriyi beşle ya da onla çarpmadım. Beş stratejinin 4 saatlik sürümünü ve iyi görünen 1 saatlik destek/direnç sürümünü, aynı 1 dakikalık mumlarda yeniden çalıştırdım. Her deney yine ayrı 1.000 USDT ile başladı. Pozisyon büyüklüğü kaldıraç kadar artıyor; komisyon, kayma ve fonlama da büyüyor. Bunlar bütün 25 deneyin kaldıraçlı sonuçları değil, seçtiğim altı deneyin sonuçları.
Strateji / aralık 1× net 5× net 10× net 5× en büyük düşüş 10× en büyük düşüş
Trend + Breakout / 4 saat +%36,60 -%20,42 -%99,68 %95,57 %99,98
Liquidity Sweep / 4 saat +%22,56 +%135,70 +%258,35 %47,87 %82,25
EMA Crossover / 4 saat -%2,18 -%32,32 -%82,52 %55,10 %91,20
RSI + Bollinger / 4 saat +%4,71 +%23,56 +%45,17 %14,44 %26,03
S/R Retest / 4 saat -%2,91 -%88,53 -%99,63 %94,52 %99,93
S/R Retest / 1 saat +%15,48 -%72,85 -%99,70 %95,55 %99,92
En şaşırtıcı sonuç benim için Liquidity Sweep oldu. 10× testte toplam getiri %258,35; ama en büyük sermaye düşüşü %82,25 ve iki sanal pozisyon tasfiye oldu. Son altı ayı da %-22,88. Bu yüzden sadece bitişteki yüksek rakama bakıp “10× daha iyi” diyemem. Aynı şekilde Trend + Breakout 1× iken artıdayken 5×'te eksiye, 10×'te neredeyse sıfıra indi; 10× testte 13 sanal tasfiye var. 1 saatlik destek/direnç 1×'te +%15,48 iken 5×'te %-72,85, 10×'te %-99,70 oldu.