<select id="mySelect" onchange="sessionOlustur(this.value);">
<option value="seçenek_1"> Seçenek 1 </option>
<option value="seçenek_2"> Seçenek 2 </option>
<option value="seçenek_3"> Seçenek 3 </option>
</select>

sayfa sonuna;

<script>
function sessionOlustur(secenek){
url: 'ajax.php',
type: 'post',
data: { 'secenek' : secenek }
}
</script>

ajax.php ise;

if(isset($_POST['secenek'])){
$_SESSION['secenek'] = $_POST['secenek'];
}