Sürükleyince olmuyor mu? Steam oyunuysa genelde görev çubuğu ve başlat menüsüne yerleşmiyor. Ben C'de gizli bi klasör açıp orada bat dosyası yapıyorum (Steam oyununu açma komutu ekliyorum) sonra onun kısayolunu oluşturup oyunun simgesini ekliyorum adını değiştiriyorum oyun simgesi gibi oluyor.

Yani URL'dan LNK'e dönüştürüyoruz. Internet Kısayolu yerine Kısayol.
Tşk.