Uzun bir süre teknik analizle ilgilendim. Bu işe ilk kez girecek olanlara kendi bildiğim kadarıyla birkaç tavsiye vermek istiyorum.

1. İlk önce temel teknik analiz kitaplarından birisini iyice okuyup anlamak gerekli, (ör. Encyclopedia of Chart Patterns - T.N.Bulkowski, Technical Analysis and Stock Market Profits - R.W.Schabacker)

2. Bactest aşaması: kitabı okudunuz pattern'leri öğrendiniz. Bu patternlerin nerelerde oluştuğuna dikkat ederek (ör. trend reversal veya continuation), bunları grafik simülatörleri yardımıyla geçmişte nasıl oluşmuş, kaç tane hedefe gitmiş, kaç tanesi stop olmuş? Kendinize göre (kitaplara dayanarak tabiki de) stop ve hedef noktaları belirleyip bu soruların cevaplarını buluyorsunuz.

3. Daha sonra trader denklemi denilen denklemde her patternin başarısını değerlendiriyorsunuz.

(Başarı işlem oranı)*(Kazandığınızda ne kadar kazandığınız)-(Stop işlemi oranı)*(Kaybettiğinizde ne kadar kaybettiğiniz)

Patternin karlı olabilmesi için bu denklemin kesinlikle 0'dan büyük çıkması gerekmektedir.

Kazandığınızda ne kadar kazandığınız ve Kaybettiğinizde ne kadar kaybettiğiniz R:R diye tabir edilen Reward:Risk oranıdır. Yani 2:1 R:R dersem, yatırdığınız her 1 tl başına 2 tl kazanma ihtimali demektir.

Örnek vermek gerekirse:

A continuation patterni 100 işlemde 1:1 R:R oranıyla 60 kere hedefe gidip, 40 kere stop olmuştur. O zaman kazanma olasılığınız %60 yani 0.6 ve kaybetme olasılığınız %40 yani 0.4, o zaman denklemimizi düzenlersek:

0.6*1-0.4*1=0.2

Sonucumuz 0.2 çıktı yani bu işlem uzun vadeli bir süreçte karlı OLABİLİR kesin değildir. Olabilir yazıyorum çünkü büyük sayılar kanunu diye bir olay var ama buralara fazla girmek istemiyorum.

4. Her işlemde en fazla ne kadar riske edebiliriz?

Bu tamamen istatistiklere bağlıdır ama bir işlemde kaybedebileceğiniz para asla tüm hesabınızın %1'ini geçmesin. Örneğin 1000 tl ile oynuyorsanız bir işlemde kaybedebileceğiniz maksimum para 10tl olsun. Daha farklı yöntemler de var ama bence %1 ideal'dir. Hatta riskli işlemlerde %0.8 gibi oranlar kullanabilirsiniz. Stop ve riske edilen miktarlar için önereceğim kaynak Diary of a Professional Commodity Trader - P.L.Brandt bunu da okuyabilirsiniz.


5. Deneme hesabında işlem yapma:

İlk 3 adımı tamamladınız artık bilginiz var çok güzel ama hala gerçek parayla oynayacak kadar tecrübeniz ne yazık ki yok. O yüzden minimum 6-12 ay deneme hesabındaki para kendi paranızmış gibi dikkatli ve ilk 3 kısımdaki kurallara tamamen uyarak deniyorsunuz. Ardından gerçek parayla oynamaya geçebilirsiniz eğer başarılı bir 6-12 ay deneme süreciniz olduysa.

Yukarda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi gözlem ve çalışmalarım ile ulaştığım bir süreçtir.