Proje dediğin klasör mü açıyorsun, klasör oluşturmak için örnek kod.
Web de bulmuşrum, paylaşıyorum.

Sub KlasorOlustur()

Dim i As Long
Dim klasor, bak, datakontrol
Dim olusturulacak_klasor As String, dataklasoru As String

Set klasor = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

dataklasoru = ThisWorkbook.Path & "DATA"
datakontrol = klasor.FolderExists(dataklasoru)
If datakontrol <> True Then
klasor.CreateFolder dataklasoru
End If
For i = 2 To Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row

olusturulacak_klasor = dataklasoru & Cells(i, 2).Value & " " & Cells(i, 3).Value

bak = klasor.FolderExists(olusturulacak_klasor)

If bak <> True Then
klasor.CreateFolder olusturulacak_klasor
Cells(i, 5).Hyperlinks.Add Anchor:=Cells(i, 5), Address:=olusturulacak_klasor, TextToDisplay:="Klasörü Aç"
End If
Next i

End Sub