Az önce ben de boğuşuyordum.

<?php

$icerik = file_get_contents('http://buraya xml linkinki yaz');
$dosya = fopen('burayaxmldosyanaadver.xml', 'w+');
fwrite($dosya, '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'.$icerik);
fclose($dosya);

?>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> bu satırı olduğu yerden silebilirsin, bazı xml dosyalarında olmayabiliyor.