<option data-link="LINK BURADA OLACAK" value="1">Adana</option>
Optionlara link verebilirsin bu şekilde.

document.querySelector('select[name="Sehir"]').addEventListener('change', (e) => {
     window.location = e.target.getAttribure('data-link');
});
Bu Javascript kodu ile de o link'e yönlendirme yaparsın.