hasanbugra adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
<option value="78"><a href="wwwx.com/karabuk" class="link">Karabük</a></option> bu şekilde optionlara a değeri verebilirsin

var link = $(".link").val(); bu şekilde a değerini çekebilirsin jquery.
Bu yanlış bir örnek, option içinde A tagı kullanılmaz, kullanılsada seçilen linke gitmez.


burak2yilmaz adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle 
document.querySelector('select[name="Sehir"]').addEventListener('change', (e) => {
     var val = e.target.value; // ALDIĞINIZ DEĞER BURAYA AKTARILACAK

     window.location = ''; // URL BURADA
});
@klayt, @burak2yilmaz arkadaşın verdiği örneğe ek olarak aşağıdaki gibi düzenlemelisin ve option value kısımlarını isim yazacak şekilde değiştirmelisin.

document.querySelector('select[name="Sehir"]').addEventListener('change', (e) => {
     var val = e.target.value; // ALDIĞINIZ DEĞER BURAYA AKTARILACAK

     window.location = 'http://sitename.com/' + val; // URL BURADA
});