select new Category diyemezsin çünkü Category nesnesi bir entity olarak tanımlı. Entity Framework kullanırken select içerisinde bir entity sınıfını kullanamazsın. Select ile istediğin şekilde veri almak istiyorsan ya anonymous object yada dto dediğimiz data transfer object kullanman gerekir. Yani eğer category'e ait tüm bilgileri değilde bir kısmını alıyorsan bunu yeni bir class kullanarak almalısın.

var category = dbContext.Categories.Select(s=>new CategoryDto {Id = s.Id, Name=s.Name, ParentCategoryId=s.ParentCategoryId}); şeklinde.