GET ya da POST ile değer almak gerekiyor.
PHP kullandığını varsayıyorum.
<select onchange="location.href='?deger=' + this.value">
    <option value="hazirlaniyor" <?php echo $_GET["deger"] == "hazirlaniyor" ? "selected" : ""?> >Hazırlanıyor</option>
    <option value="bekleniyor" <?php echo $_GET["deger"] == "bekleniyor" ? "selected" : ""?>>Bekleniyor</option>
    <option value="gonderildi" <?php echo $_GET["deger"] == "gonderildi" ? "selected" : ""?>>Gönderildi</option>
</select>