Hocam arkadaşın istediği şey ile Select2 nun alakası yok ama genede araştırsın illa ki ileride lazım olur.
Php - Ajax veya Post işlemiyle il seçildikten sonra ilçe listesini dinamik olarak yan tarafa getirebilirsin.

$( "#ilSelecti").change(function() {
     var _il = $("#ilSelecti").val();
     if(_il != 0){
        $.post("phpDosyanizinUrlAdres,",{il: _il, sec: 0}, function( data ) {
            $(".ilceSelecti").html(data);
       });
    }else{$(".ilceSelecti").html("");}
});

php dosyanızada gelen post datasını temizleyip kontrol edip ilgili ilçe listesini "echo" ile yazın.
Buradaki "0" if'i ise il selectinde ilk başta "selected" olarak duran il seçiniz yazısının value değeri yani şu

<option value="0">İl Seçiniz...</option>

Böylece adam farklı il seçtiğinde onun datası gelecek ancak gidip il seçiniz derse tekrardan ilçe divinin içi boşlatılacaktır
php kısımlarını kendiniz yazarsınız artık