illeri ve ilçeleri veri tabanında tuttuğunuzu varsayıyorum. Veri tabanı işlemleri için ise pdo kullanırsanız ;
* pdo kullanmazsanız, mysql_ li veri tbanı fonksiyonları kullanmak isterseniz, sql cümleciklerini mysql_query içine kopyalamanız işinizi görür.
* güncel mysql il ilçe tablosu şeklinde aratırsanız bulursunuz.

<select name="il" id="il">
<?php
$iller = $db->query("SELECT * FROM iller ORDER BY il_adi ASC");
foreach($iller as $il) {
?>
<option value="<?php echo $il['id'];?>"><?php echo $il['il_adi'];?></option>
<?php
}
?>
</select>
<select name="ilce" id="ilce">
<?php
$ilceler = $db->query("SELECT * FROM ilceler WHERE il_id='1'" ORDER BY ilce_adi ASC);
foreach($ilceler as $ilce) {
?>
<option value="<?php echo $ilce['id'];?>"><?php echo $ilce['ilce_adi'];?></option>
<?php
}
?>
</select>


<script>
$(document).on('change','#il',function() {
	$.ajax({
		type: 'POST',
		url: 'ajax.php',
		data: 'id='+$(this).val(),
		success: function (data) {
			$('#ilce').html(data);
		}
	});
});
</script>

alttaki kodları aynı dizinde ajax.php dosyasını açarak içine kaydedin.

<?php
$il_id = $_POST['id'];
$ilceler = $db->query("SELECT * FROM ilceler WHERE il_id='$il_id'" ORDER BY ilce_adi ASC);
foreach($ilceler as $ilce) {
?>
<option value="<?php echo $ilce['id'];?>"><?php echo $ilce['ilce_adi'];?></option>
<?php
}
?>