Onur Kızmaza teşekkürler:

function kategori($ust){
	$sorgu = mysql_query("SELECT id,name,sef,sub FROM tblcategories WHERE sub = '$ust';");
	while ($veri = mysql_fetch_array($sorgu)){
		$i=0;
		if ($i == 0){
			echo '<ul>';
		}
		echo '<li>'.$veri['id'].'-'.$veri['sub'].$veri['name'].'</li>';
		$i++;
		kategori($veri['id']);
		if ($i>0){
			echo '</ul>';
		}
	}
}
kategori(0);