Normalde silme işleminden sonra grid'i update veya tekrar bind etmen gerekir, gördüğüm kadarıyla sen bunu yapmıyorsun.
İlk olarak UpdatePanel1.Update(); ile tekrar güncelle, veya grid'i tekrar bind et.

Ajaxtoolkit'i nuget ile yükleyebilirsin.
https://www.nuget.org/packages/AjaxControlToolkit/