öncelikle wp_insert_post fonksiyonunu geriye gönderdiği ID'yi bir değişkende saklamalısın;

$post_id = wp_insert_post( $post_data );

daha sonra şu şekilde, belirttiğin url'deki resimi; sunucuna indirtip, öne çıkan görsel olarak atayabilirsin;

/**
** $image_url uzaktaki resmin url si olmalı
**/
$image_url = 'https://www.r10.net/images/logom7.png';

/**
** Öne çıkarılmış görseli ekliyeceğiz
**/
$upload_dir = wp_upload_dir();
$image_data = file_get_contents($image_url);
$filename = basename($image_url);
if(wp_mkdir_p($upload_dir['path']))
        $file = $upload_dir['path'] . '/' . $filename;
else
        $file = $upload_dir['basedir'] . '/' . $filename;
file_put_contents($file, $image_data);

$wp_filetype = wp_check_filetype($filename, null );
$attachment = array(
        'post_mime_type' => $wp_filetype['type'],
        'post_title' => sanitize_file_name($filename),
        'post_content' => '',
        'post_status' => 'inherit'
);
$attach_id = wp_insert_attachment( $attachment, $file, $post_id );
require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/image.php');
$attach_data = wp_generate_attachment_metadata( $attach_id, $file );
wp_update_attachment_metadata( $attach_id, $attach_data );

set_post_thumbnail( $post_id, $attach_id );