Site kapanırken başka bir sayfa açman olanaksız.Sadece alert şeklinde mesaj gönderebilirsin.
window.onbeforeunload = function(){
return 'Çıkmak istediğinize emin misiniz?';
};

Başka sayfa açmak için <a> etiketine attr ekleyebilirsin
$('a').click(function() {
$(this).attr('target', '_blank');
});