mantığı tam olarak şudur...

bir tane gizli div yapıyorsunuz şöyle

<div id="gizlidivim" style="display:none;">Yükleniyor...</div>

bahsettiğiniz olay genelde ajax isteklerinde kullanıldığı için

ajax isteğine başlarken

$("#gizlidivim").show();

$.ajax({



success:function(gelen_cevap){ 


// ajax isteği bittiğinde de (yani verileri artık burada almış oluyorsunuz), görünür olan gizli div i yeniden aşağıdaki gibi görünmez hale getirmelisiniz.

$("#gizlidivim").hide();
}

});

bu gizli div i de css ile istediğiniz yere konumlandırabilirsiniz...
yükleniyor yazısı yerine .gif animasyon da koyabilirsiniz.

kolay gelsin iyi çalışmalar.