miscel 'in kodlarını biraz değiştirdim ve istediğin gibi olduğunu düşünüyorum. Sürekli CURL aç-kapa sistemi yoracağı ve işlem süresini artıracağı için tek çelsede yaptım.

<?php
$resimler= "http://www.geekpedia.com/G/Geekpedia%20Logo.png,http://www.geekpedia.com/P/Tutorials/Programming/PHP/UPS-Shipping-Calculator/UPS-Icon.png";
$array = explode(',', $resimler);
$user_agent = "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)";   
$ch = curl_init();
$timeout = 0;
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $user_agent); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_BINARYTRANSFER, TRUE);
$say = 0;
$dosyagenelad= "baslik";
foreach($array as $url){
	$say++;
	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
	$xml = curl_exec($ch);
	$image = explode('.', trim($url));
    $uzanti = end($image); 
	$handle = fopen($dosyagenelad."_".$say.".".$uzanti, 'wb');
	fwrite($handle, $xml);  
	fclose($handle);
}
curl_close($ch);
?>