komut satırında ilgili dizine gel ve şu komutu yaz(windows için cmd, linux için terminal vs.),

javac dosyaAdi.java

bu komutun çıktısı .class dosyası olacaktır. Ya da bir IDE kullanarak direk dosyayı compile edebilirsin.
javac ne diye soracaksan. java compiler programıdır. Ve java sdk ile birlikte gelmektedir. Bilgisayarında SDK yüklü olduğundan ve path tanımlarının yapıldığından emin olmalısın.