arkadaşlar cevap için teşekkür ederim önerilerinizi deneyip sonucu yazacağım, kolay gelsin.

Edit: tr16 teşekkür ederim oldu aşağıdaki gibi kullandım sorun çözüldü;

Try
    Dim resimurl, resimisim As String
    Dim ds As New DataSet
    Dim say As Integer = 0
    ds.ReadXml("http://www.domain.com/folder/folder/fileName.xml")
    MsgBox(ds.Tables("game").Rows.Count)
    Do While say <= ds.Tables("game").Rows.Count - 1
         resimurl = ds.Tables("game").Rows(say)(1).ToString()
         resimisim = ds.Tables("game").Rows(say)(2).ToString()
         iconlistesi.Images.Add(Bitmap.FromStream(System.Net.HttpWebRequest.Create(resimurl).GetResponse.GetResponseStream))
         liste.Items.Add(resimisim & say, say)
         say = say + 1
     Loop
Catch ex As Exception
     MsgBox(ex.Message)
End Try

Kolay gelsin arkadaşlar.