javascript kendi başına bir dildir.
jquery ise javascript ile yazılmış bir kütüphanedir yani frameworktür
nasıl php bir dilse php nin frameworkleri olan cakephp codeigniter kohana vs dir.
ajax ise bir fonksiyondur metoddur. sayfayı yenilemeden yani asenkronize belli işlemler yapmanıza yarar.

hangi dili öğrenme konusuna gelirse javascripti eğer çok iyi bilirsen herşeyi yapabilrisin ama öğrenmek istemiyorsan zaman vs yoksa jquery nin nasıl çalıştığını öğren oda zaten javascripttir. jquery ile çok az birşey hariç bütün işlerini görebilirsin.