Tıklanan hücre içerisindeki veriyi almak için
DataGridview in CurrentCellChanged methodu içinde
şu kontrolu yapman lazım
örnegin senin Yol dediğinbilgi 6. Sütunda olsun

if (Datagridview1.CurrentCell.ColumnIndex == 6)
{
MediaPlayer1.Url(Datagridview1.CurrentCell.Value.T oString());
}

Bu kadar hadi kolay gelsin

Not :MediaPlayer1.Url() //Diye birşey varmı bilmiyorum.,
Onu kafadan yazdım yani Media playerde adrese yönlendirme böyle oluyordu sanırım
Onu sen bulursun