Solution Explorer'dan Properties var ona tıklayın ve default icon var ordan iconu verin sonra formun özelliklerinden icon verin sonra build edin projenizi

Buid yazpmak için shift+ctrl+B

ve proje dosyanızın içinde debug klasörünün içinde bir exe oluşur onu verebilirsiniz.

Umarım yardımcı olmuşumdur.