Sanıyorum formun exe sine tıklandığında böyle birşey olsun istiyor.
C# ile şu şekilde yapabiliriz
Form yüklenme olayında

MessageBox.Show("hata mesajı", "başlık", OKCancel, MessageBoxIcon.Error);

değerini girerek yapabilirsiniz. (Umarım istediğiniz budur)
Saygılarımla.