Öncelikle bilgisayarına proxy server kuracaksın. Eğer Unix türevi işletim sistemi kullanıyorsan mocks'u öneririm, kurulumu çok basit.
Proxy server'ü kurduktan sonra curl ile proxy'i kullanabilirsin.

// Proxy ip ve Portu yazıyorsuz.
curl_setopt($ch,CURLOPT_PROXY, '81.xx.xx.xx:10xx');

//Eğer Proxy tipi Socks ise aşağıdaki şekilde

curl_setopt($ch,CURLOPT_PROXYTYPE, CURLPROXY_SOCKS5);

// Eğer Proxy şekli socks değil ise aşağıdaki şekilde proxy tipini belirtiyoruz

curl_setopt($ch,CURLOPT_PROXYTYPE, CURLPROXY_HTTP);

Ektra olarak eğer proxy için kullanıcı ve şifre varsa onlarıda belirtemek zorundayız.

curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYUSERPWD, 'isim:şifre');

Fakat bilgisayarına proxy server kuracağına internetteki proxyleri kullanman daha iyi olacaktır.
Son olarak sana proxy kullandığım curl fonksiyonumu yazayım.
İçerik çekmek için kullanıyorum.

function cek($url){
		$ch = curl_init();
		$timeout = 0;
		curl_setopt ($ch,CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)");
		curl_setopt ($ch,CURLOPT_URL, "$url");
		curl_setopt ($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
		curl_setopt($ch,CURLOPT_REFERER, 'http://pehepe.blogspot.com/');
		curl_setopt($ch,CURLOPT_PROXY, '81.xxx.xxx.xxx:10080');
		curl_setopt($ch,CURLOPT_PROXYTYPE, CURLPROXY_SOCKS5);
		curl_setopt ($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout);
		$xml = curl_exec($ch);
		curl_close($ch);
		if(!$xml) die('Baglantı Hatası');
		return $xml;
}

Fark ettiysen proxy tipi socks olduğu için CURLOPT_PROXYTYPE değerini CURLPROXY_SOCKS5 yaptım.