Kodlamanın özel olarak yapılmasına filan gerek yok @niphell, bu özellik WordPress menü mantığında otomatik olarak var zaten.
Yani hangi sayfadaysa ve kategorideyse o menüye ekstra bir ayraç koyuyor.
Yapılması gereken style.css dosyasına o ayraç için bir tanımlama eklemek...

Sorunun çözümü için menü kodunu aşağıdaki gibi değiştirmek

    <div id="nav">
        <ul>
            <li <?php if(is_home()) echo 'class="current_page_item"'; ?>><a href="<?php echo get_option('home'); ?>/">Anasayfa</a></li>
            <?php wp_list_categories('title_li='); ?>
            <?php wp_list_pages('title_li='); ?>
        </ul>
        <a href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" id="feed">Aboneliği</a>
    </div>

ve style.css dosyasında ufak bir değişiklik yapmak yeterli oluyor.

    
#nav ul li.current_page_item { background: url(images/nav-tab-left.gif) no-repeat; }

yerine

    
#nav ul li.current_page_item, #nav ul li.current-cat { background: url(images/nav-tab-left.gif) no-repeat; }

,

    
#nav ul li.current_page_item a { background: url(images/nav-tab-right.gif) no-repeat top right; }

yerine

    
 #nav ul li.current_page_item a, #nav ul li.current-cat a { background: url(images/nav-tab-right.gif) no-repeat top right; }