güvenlikle filan alakalı bir sorun değildir.
olay şundan ibarettir. cookie dataları header dataları içinde olur. yani sayfanın başlamasından önce browser ile server haberleşmesi arasında header dataları bitmiş sayfa transferine başlanmış sen tekrar cookie göndermeye çalışmışsın tekrar header dataları açamayacağı için hata vermiş.
Yapman gereken <?PHP den önce boşluk varsa onları temizlemek yada html varsa onu php içine almak kısacası setcookie()'den önce echo print vs. header datalarını kesebilecek sayfa transferi olmasın.